Сравнение GNR с EMET
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNR returned 15.71%/yr vs 21.83%/yr for EMET. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности GNR и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 24.45%.
GNR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.69%
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNR и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.29% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 1.00% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -12.81% | -12.28% | -17.15% | -0.14% |
Correlation
The correlation between GNR and EMET is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between GNR and EMET shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. EMET — Ранг доходности на риск
GNR
EMET
Сравнение GNR c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 4.32 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.24 | 14.76 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GNR и EMET
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -53.05% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -25.58% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -40.50% | +19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.68% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -24.81% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 7.48% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и EMET
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 12.49% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 30.80% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 35.96% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 32.94% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 32.94% | -11.07% |
Сравнение комиссий GNR и EMET
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и EMET
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMET в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.47% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and EMET have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs EMET's -53.05%.
On 3-year performance, EMET leads with 21.83% vs 15.71% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.83% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.48% for EMET.
GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.61% for EMET.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор