Сравнение GNR с DILRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX).
GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GNR и DILRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и DILRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.36% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и DILRX
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.
Доходность на риск
GNR vs. DILRX — Ранг доходности на риск
GNR
DILRX
Сравнение GNR c DILRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | DILRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.05 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.51 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.30 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 5.25 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GNR и DILRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и DILRX
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DILRX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и DILRX
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и DILRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -32.19% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.32% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -32.02% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -32.19% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -9.47% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -6.48% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и DILRX
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.06% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.53% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.94% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.22% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.77% | +6.24% |