Сравнение GNR с DILRX
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) are both funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while DILRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, GNR returned 9.41%/yr vs 9.00%/yr for DILRX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DILRX.
Доходность
Сравнение доходности GNR и DILRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNR имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции DILRX немного отстают с 9.00%.
GNR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.41%
DILRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам GNR и DILRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 12.32% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 7.96% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
Correlation
The correlation between GNR and DILRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between GNR and DILRX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. DILRX — Ранг доходности на риск
GNR
DILRX
Сравнение GNR c DILRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNR | DILRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.31 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.67 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNR и DILRX
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и DILRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -32.19% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.32% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -12.83% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -32.02% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -32.19% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -1.73% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -6.41% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.43% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и DILRX
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.59% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.09% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.47% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.61% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 15.75% | +6.01% |
Сравнение комиссий GNR и DILRX
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и DILRX
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DILRX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.76% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.64% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and DILRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNR has higher volatility (4.60%) compared to DILRX (4.59%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs DILRX's -32.19%.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и DILRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор