Сравнение GNR с CSNR
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Natural Resources funds. GNR is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, GNR returned 30.14% vs 31.24% for CSNR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности GNR и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNR показывает доходность 10.29%, а CSNR немного ниже – 9.84%.
GNR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.53%
CSNR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNR и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 10.29% | 21.50% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 9.84% | 26.83% |
Correlation
The correlation between GNR and CSNR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between GNR and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. CSNR — Ранг доходности на риск
GNR
CSNR
Сравнение GNR c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNR | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.66 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 11.31 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNR и CSNR
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -15.33% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.78% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -11.16% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -2.03% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.77% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и CSNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеют волатильность 6.13% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.24% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 14.60% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.96% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.03% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.03% | +1.78% |
Сравнение комиссий GNR и CSNR
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и CSNR
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CSNR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.19% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.69% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GNR and CSNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSNR has higher volatility (6.24%) compared to GNR (6.13%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CSNR leads with 31.24% vs 30.14% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 31.24% return vs 30.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
GNR has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.19% for CSNR.
They also come from different issuers: State Street and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор