PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

GNOV и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и SAUG

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий GNOV и SAUG

GNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Доходность на риск

GNOV vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.74

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.77

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.21

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.86

+0.52

Корреляция

Корреляция между GNOV и SAUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и SAUG

Ни GNOV, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и SAUG

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-14.62%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.35%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.06%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.38%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.80%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и SAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.54%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.72%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

12.10%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

12.10%

-4.32%