PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.59%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%11.76%

Correlation

The correlation between GNOM and PAVE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.50

The correlation between GNOM and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOM и PAVE

Секторы
GNOM
PAVE

Здравоохранение

99.6%

-

Технологии

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

GNOM
99.6%
PAVE

-

Технологии

GNOM
0.4%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

GNOM

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

GNOM

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

PAVE
0.3%

Энергетика

GNOM

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

GNOM

-

PAVE

-

Промышленность

GNOM

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

GNOM

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

GNOM vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.86

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.19

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

11.72

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.68

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GNOM и PAVE

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-44.08%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.91%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-26.23%

-20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-26.23%

-46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-1.27%

-52.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-6.24%

-34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.24%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и PAVE

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

6.10%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

15.18%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

18.80%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

21.60%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

24.38%

+9.81%

Сравнение комиссий GNOM и PAVE

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и PAVE

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and PAVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs -9.59% for GNOM. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.76% for PAVE.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while PAVE is Industrials Equities. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.47% for PAVE.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор