PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с HELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GNOM is passively managed, while HELX is actively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.59%/yr vs -3.93%/yr for HELX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -1.55%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%67.26%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Correlation

The correlation between GNOM and HELX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.84

The correlation between GNOM and HELX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOM и HELX

Секторы
GNOM
HELX

Здравоохранение

99.6%
96.5%

Технологии

0.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
HELX
96.5%

Технологии

GNOM
0.4%
HELX
0.9%

Сырьевые материалы

GNOM

-

HELX
2.7%

Коммуникационные услуги

GNOM

-

HELX

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

HELX

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

HELX

-

Энергетика

GNOM

-

HELX

-

Финансовые услуги

GNOM

-

HELX

-

Промышленность

GNOM

-

HELX

-

Недвижимость

GNOM

-

HELX

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

HELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB

Доходность на риск

GNOM vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.32

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.89

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

4.88

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.25

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GNOM и HELX

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-58.75%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-18.01%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-29.48%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-58.75%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-38.22%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-34.32%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

6.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и HELX

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.45%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

16.47%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

21.07%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

24.15%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

27.41%

+6.78%

Сравнение комиссий GNOM и HELX

И GNOM, и HELX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и HELX

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HELX в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and HELX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to HELX (7.45%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs HELX's -58.75%.

On 5-year performance, HELX leads with -3.93% vs -9.59% for GNOM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELX has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HELX has performed better with a -3.93% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM and HELX have the same expense ratio: 0.50% per year.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор