Сравнение GNOM с DTCR
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -10.28%/yr vs 14.32%/yr for DTCR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.25%.
GNOM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 16.88%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 66.61%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -10.28%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 20.90% | 18.65% | -15.99% | -8.63% | -36.27% | -15.93% | 27.64% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.25% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between GNOM and DTCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between GNOM and DTCR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GNOM
DTCR
Сравнение GNOM c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOM | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.45 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 16.71 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOM и DTCR
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -38.98% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -12.89% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -24.96% | -19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -38.98% | -33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -4.28% | -45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -12.27% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.20% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и DTCR
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 9.74% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 18.52% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 23.21% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 22.16% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 22.10% | +12.08% |
Сравнение комиссий GNOM и DTCR
И GNOM, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и DTCR
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GNOM and DTCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOM has higher volatility (9.74%) compared to DTCR (9.60%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.32% vs -10.28% for GNOM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.32% return vs -10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNOM and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
GNOM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.75% for DTCR.
GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while DTCR is REIT. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOM и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор