PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.59%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%26.62%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between GNOM and DTCR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.54

The correlation between GNOM and DTCR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNOM и DTCR

Секторы
GNOM
DTCR

Здравоохранение

99.6%

-

Технологии

0.4%
40.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
DTCR

-

Технологии

GNOM
0.4%
DTCR
40.8%

Сырьевые материалы

GNOM

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

DTCR

-

Энергетика

GNOM

-

DTCR

-

Финансовые услуги

GNOM

-

DTCR

-

Промышленность

GNOM

-

DTCR

-

Недвижимость

GNOM

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

GNOM

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

GNOM vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.80

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.61

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.42

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

20.18

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.80

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.72

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.77

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GNOM и DTCR

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-38.98%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-12.89%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-24.96%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-38.98%

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

0.00%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-12.36%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.09%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и DTCR

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.06%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

16.92%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

21.85%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

21.83%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

21.89%

+12.30%

Сравнение комиссий GNOM и DTCR

И GNOM, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и DTCR

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and DTCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -9.59% for GNOM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.72% for DTCR.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while DTCR is REIT. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор