PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с BOTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -10.28%/yr vs 1.06%/yr for BOTZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 1.05%.

GNOM

1 день
2.19%
1 месяц
16.88%
С начала года
20.90%
6 месяцев
16.82%
1 год
66.61%
3 года*
4.83%
5 лет*
-10.28%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
0.08%
1 месяц
-10.49%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.24%
1 год
16.86%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		20.90%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%2.03%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.05%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%4.42%

Correlation

The correlation between GNOM and BOTZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.63

The correlation between GNOM and BOTZ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNOM и BOTZ

Секторы
GNOM
BOTZ

Здравоохранение

99.7%
8.0%

Технологии

0.3%
31.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Промышленность

-

49.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

GNOM
99.7%
BOTZ
8.0%

Технологии

GNOM
0.3%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

GNOM

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

GNOM

-

BOTZ
4.4%

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

BOTZ
6.4%

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

GNOM

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

GNOM

-

BOTZ
0.9%

Промышленность

GNOM

-

BOTZ
49.3%

Недвижимость

GNOM

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

GNOM vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOMBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.67

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.10

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.88

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

2.77

+7.80

GNOM vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM и BOTZ

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-55.54%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-19.34%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

-29.02%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-55.54%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-12.06%

-37.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.64%

-18.26%

-22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

6.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и BOTZ

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.74% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.78%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

20.00%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

25.43%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

27.03%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

25.82%

+8.36%

Сравнение комиссий GNOM и BOTZ

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и BOTZ

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BOTZ в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.65%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and BOTZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.78%) compared to GNOM (9.74%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 1.06% vs -10.28% for GNOM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.06% return vs -10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

GNOM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.65% for BOTZ.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while BOTZ is Robotics. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.68% for BOTZ.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор