PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.59%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%10.82%

Correlation

The correlation between GNOM and AIQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.63

The correlation between GNOM and AIQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNOM и AIQ

Секторы
GNOM
AIQ

Здравоохранение

99.6%
0.4%

Технологии

0.4%
73.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
AIQ
0.4%

Технологии

GNOM
0.4%
AIQ
73.3%

Сырьевые материалы

GNOM

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

AIQ

-

Энергетика

GNOM

-

AIQ

-

Финансовые услуги

GNOM

-

AIQ
0.4%

Промышленность

GNOM

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

GNOM

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

GNOM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.83

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.52

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.96

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

13.69

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.83

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.83

-0.90

Просадки

Сравнение просадок GNOM и AIQ

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-44.66%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.47%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-26.35%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-44.66%

-27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-2.95%

-50.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-9.79%

-30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и AIQ

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.77% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

8.82%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

18.55%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

23.11%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

25.34%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

25.50%

+8.69%

Сравнение комиссий GNOM и AIQ

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и AIQ

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and AIQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to GNOM (8.77%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -9.59% for GNOM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.14% for AIQ.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while AIQ is Technology Equities. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор