PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с AIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -10.28%/yr vs 16.33%/yr for AIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.19%.

GNOM

1 день
2.19%
1 месяц
16.88%
С начала года
20.90%
6 месяцев
16.82%
1 год
66.61%
3 года*
4.83%
5 лет*
-10.28%
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.25%
1 месяц
-1.56%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.85%
1 год
49.28%
3 года*
33.36%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		20.90%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%2.03%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.19%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%11.71%

Correlation

The correlation between GNOM and AIQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.62

The correlation between GNOM and AIQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNOM и AIQ

Секторы
GNOM
AIQ

Здравоохранение

99.7%
0.4%

Технологии

0.3%
77.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.7%
AIQ
0.4%

Технологии

GNOM
0.3%
AIQ
77.4%

Сырьевые материалы

GNOM

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

AIQ

-

Энергетика

GNOM

-

AIQ

-

Финансовые услуги

GNOM

-

AIQ
0.5%

Промышленность

GNOM

-

AIQ
3.4%

Недвижимость

GNOM

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

GNOM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.87

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.37

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.01

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

9.55

+1.03

GNOM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM и AIQ

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-44.66%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.47%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

-26.35%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-44.66%

-27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-8.50%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.64%

-9.78%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.18%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и AIQ

Текущая волатильность для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) составляет 9.74%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что GNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

14.65%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

22.63%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

26.42%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

26.01%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

25.84%

+8.34%

Сравнение комиссий GNOM и AIQ

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и AIQ

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and AIQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (14.65%) compared to GNOM (9.74%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.33% vs -10.28% for GNOM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GNOM has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.33% return vs -10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

GNOM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.15% for AIQ.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while AIQ is Technology Equities. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.68% for AIQ.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор