PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Tarkio Fund (TARKX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.42% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий GMXAX и TARKX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.13

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.82

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

9.30

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между GMXAX и TARKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и TARKX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и TARKX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-95.09%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.33%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-95.09%

+70.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-95.09%

+52.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-91.33%

+85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-17.02%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.25%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и TARKX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 6.50%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.90%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

21.91%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

32.25%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

600.49%

-580.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

424.90%

-403.62%