PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMXAX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.41%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMXAX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции NWKDX немного отстают с 9.18%.

GMXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.41%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMXAX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		13.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between GMXAX and NWKDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between GMXAX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX

Доходность на риск

GMXAX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.17

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.13

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.21

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

-0.57

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.17

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NWKDX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMXAXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-34.81%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.64%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-24.68%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-32.66%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-34.81%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-15.07%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.81%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.05%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NWKDX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 4.36%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMXAXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.16%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.35%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.15%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.55%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.17%

+0.13%

Сравнение комиссий GMXAX и NWKDX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NWKDX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.45%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

GMXAX and NWKDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to GMXAX (4.36%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs NWKDX's -34.81%.

GMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMXAX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор