PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.14% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAXGMRAX с NWHVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GMRAX и VOO

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GMRAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.31

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между GMRAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и VOO

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и VOO

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-33.99%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.98%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-24.52%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-33.99%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.55%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.72%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.55%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и VOO

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.34%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.47%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.11%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

16.82%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

17.99%

+5.51%