Сравнение GMRAX с NADCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX).
GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GMRAX и NADCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMRAX и NADCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 0.74% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NADCX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NADCX по среднегодовой доходности: 9.36% против 4.90% соответственно.
GMRAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.36%
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMRAX и NADCX
GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NADCX в 0.50%.
Доходность на риск
GMRAX vs. NADCX — Ранг доходности на риск
GMRAX
NADCX
Сравнение GMRAX c NADCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMRAX | NADCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.85 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.92 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.47 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMRAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GMRAX и NADCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRAX и NADCX
Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NADCX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.47% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GMRAX и NADCX
Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NADCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMRAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -24.64% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -5.21% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -20.23% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -20.23% | -21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -3.74% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -3.36% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.34% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMRAX и NADCX
Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMRAX | NADCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.38% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 4.77% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 7.48% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 7.89% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 7.83% | +15.67% |