PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMRAX с GBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both mutual funds - GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMRAX returned 10.52%/yr vs 0.85%/yr for GBIAX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GMRAX charges 0.68%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 0.85% соответственно.

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMRAX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Correlation

The correlation between GMRAX and GBIAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

-0.17

The correlation between GMRAX and GBIAX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAX

Доходность на риск

GMRAX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXGBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.15

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.71

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.51

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

4.45

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и GBIAX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и GBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMRAXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-20.26%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-3.00%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-6.30%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-19.07%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-20.26%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-6.47%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-3.04%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.02%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и GBIAX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMRAXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.30%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

2.76%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

3.93%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

6.00%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

4.95%

+18.60%

Сравнение комиссий GMRAX и GBIAX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и GBIAX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GBIAX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Часто задаваемые вопросы

GMRAX and GBIAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.74%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GMRAX dropped -59.36% vs GBIAX's -20.26%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMRAX и GBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор