PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 0.91% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAXGMRAX с NWHVX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX

Сравнение комиссий GMRAX и GBIAX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GBIAX в 0.64%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.77

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.40

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

3.85

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между GMRAX и GBIAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и GBIAX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и GBIAX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-20.26%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-2.73%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-19.07%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-20.26%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-6.78%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.02%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.99%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и GBIAX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

1.54%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

2.62%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

4.36%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

5.98%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

4.94%

+18.56%