PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с GIIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и GIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 8.20% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.53%
1 год
14.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide International Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с NDMAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCX

Сравнение комиссий GMXAX и GIIAX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXGIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.42

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.86

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.86

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.02

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GIIAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.42

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Корреляция

Корреляция между GMXAX и GIIAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GIIAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GIIAX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GIIAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GIIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-61.28%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.21%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-29.61%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-34.23%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.58%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-16.15%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.97%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GIIAX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 6.50%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.19%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.45%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

15.71%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.49%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.29%

+4.99%