Сравнение GIIAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.20% против 21.51% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и VGT
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
GIIAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
GIIAX
VGT
Сравнение GIIAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.88 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.77 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и VGT
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и VGT
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -54.63% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.40% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.07% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -35.07% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -11.66% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.00% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.35% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и VGT
Текущая волатильность для Nationwide International Index Fund (GIIAX) составляет 7.19%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.03% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 16.35% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 27.27% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 25.06% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 24.48% | -8.19% |