PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.03% соответственно.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с GBIAXGIIAX с MUIGXGIIAX с GRISXGIIAX с NDMAXGIIAX с NADCXGIIAX с NWKDX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий GIIAX и VXUS

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

GIIAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.05

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.15

Корреляция

Корреляция между GIIAX и VXUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и VXUS

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и VXUS

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-35.97%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.27%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.44%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-35.97%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-8.29%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и VXUS

Текущая волатильность для Nationwide International Index Fund (GIIAX) составляет 7.19%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.54%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.21%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.81%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.09%

-0.80%