Сравнение GMWZX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -2.78% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.25% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.68%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и PPLIX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
GMWZX
PPLIX
Сравнение GMWZX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.25 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.59 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и PPLIX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.70% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и PPLIX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -55.61% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.42% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -26.85% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -32.67% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -8.57% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.35% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.34% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и PPLIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.83% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 8.67% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 15.54% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 15.38% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 15.53% | -6.51% |