PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GCOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWZX с GCOZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX).

GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GCOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWZX и GCOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		-1.30%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-2.61%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у GCOZX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям GCOZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.14% соответственно.

GMWZX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.38%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.84%

GCOZX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.48%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GLDYXGMWZX с GMGZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYXGMWZX с GGEYXGMWZX с GMHZX
Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGBZX

Сравнение комиссий GMWZX и GCOZX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GCOZX в 0.39%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Доходность на риск

GMWZX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGCOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.39

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.04

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOZX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GCOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGCOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между GMWZX и GCOZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GCOZX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности GCOZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.60%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.85%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GCOZX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GCOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWZXGCOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-47.79%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-9.23%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-25.19%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-27.50%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.91%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.56%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GCOZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWZXGCOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.00%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

7.74%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

12.77%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

11.94%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

12.66%

-3.63%