Сравнение GMWZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 6.84% против 2.27% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и GLDYX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GMWZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GMWZX
GLDYX
Сравнение GMWZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.86 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 4.57 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.67 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.03 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 17.82 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.86 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и GLDYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и GLDYX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и GLDYX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -11.73% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -1.04% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -6.68% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -6.68% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.65% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.17% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.23% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и GLDYX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 0.61% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 0.93% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 1.44% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 1.81% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 1.55% | +7.48% |