PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWZX с GMGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) and GMGZX (GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMWZX returned 7.29%/yr vs 11.42%/yr for GMGZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GMWZX charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for GMGZX.

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у GMGZX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям GMGZX по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.42% соответственно.

GMWZX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.39%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.29%

GMGZX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.12%
1 год
24.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWZX и GMGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		5.47%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		10.55%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%

Correlation

The correlation between GMWZX and GMGZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.97

The correlation between GMWZX and GMGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GCOZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GGEYXGMWZX с GLDYXGMWZX с GMHZXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GLDYXGMGZX с GFIZXGMGZX с GSCYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGBFX

Доходность на риск

GMWZX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGMGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.03

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.74

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

12.31

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGZX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GMGZX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GMGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWZXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-29.63%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-9.13%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-15.25%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-25.16%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-29.63%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.74%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.84%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.03%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GMGZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 2.28%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWZXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.49%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

9.23%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

11.61%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

14.38%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

15.04%

-5.99%

Сравнение комиссий GMWZX и GMGZX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GMGZX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GMGZX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности GMGZX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.46%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.17%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GMWZX and GMGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMGZX has higher volatility (3.49%) compared to GMWZX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GMWZX dropped -51.44% vs GMGZX's -29.63%.

GMWZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWZX и GMGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор