PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWZX с GMGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX).

GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWZX и GMGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		-1.30%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-2.05%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у GMGZX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям GMGZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.39% соответственно.

GMWZX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.38%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.84%

GMGZX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
0.50%
1 год
17.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GLDYXGMWZX с GDMYXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYXGMWZX с GCOZXGMWZX с GGEYXGMWZX с GMHZX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GFIZXGMGZX с GLDYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GSCYXGMGZX с GGBFX

Сравнение комиссий GMWZX и GMGZX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GMGZX в 0.42%.

GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Доходность на риск

GMWZX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGMGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.67

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.60

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.34

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGZX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMWZX и GMGZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GMGZX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности GMGZX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.60%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.91%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GMGZX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GMGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWZXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-29.63%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-10.97%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-25.16%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-29.63%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.64%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.90%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.39%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GMGZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWZXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.72%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

9.05%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

15.62%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

14.31%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

15.00%

-5.97%