Сравнение GMWZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.52% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и LTFIX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
GMWZX
LTFIX
Сравнение GMWZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.60 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и LTFIX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и LTFIX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, примерно равная максимальной просадке LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -52.73% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.48% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -26.80% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -33.50% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.06% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.70% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.40% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и LTFIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.91% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 9.34% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 15.96% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 15.42% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.80% | -6.77% |