Сравнение GMWEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 0.25% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и PTSIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
GMWEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
PTSIX
Сравнение GMWEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.25 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.77 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.73 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и PTSIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и PTSIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, примерно равная максимальной просадке PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -72.38% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.66% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -72.38% | +41.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -72.38% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -42.10% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -25.01% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и PTSIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.66% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.03% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 15.17% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 30.91% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 25.08% | -8.91% |