PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWEX с KGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWEX (GuideMark World ex-US Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GMWEX returned 8.55%/yr vs 10.07%/yr for KGIIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWEX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.07% соответственно.

GMWEX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.96%
1 год
18.99%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.55%

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWEX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		6.02%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between GMWEX and KGIIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between GMWEX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GPTCXGMWEX с GMLVX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

GMWEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.82

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.59

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.18

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

13.27

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.82

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.93

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и KGIIX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWEXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-27.81%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.76%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-13.58%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-27.81%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-27.81%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.91%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-6.11%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и KGIIX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWEXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.26%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.98%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.21%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

12.64%

+3.59%

Сравнение комиссий GMWEX и KGIIX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и KGIIX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности KGIIX в 13.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		13.81%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMWEX and KGIIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWEX has higher volatility (4.05%) compared to KGIIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GMWEX dropped -70.00% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWEX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор