Сравнение GMWEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.80% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и KGIIX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GMWEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GMWEX
KGIIX
Сравнение GMWEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.56 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.34 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.30 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 19.59 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.56 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.94 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и KGIIX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и KGIIX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -27.81% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.76% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -27.81% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -27.81% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.78% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -6.15% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.37% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и KGIIX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.35% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.93% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 13.41% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.21% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 12.75% | +3.42% |