PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWAX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWAX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.89% соответственно.

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с GIOTXGMWAX с IPIRXGMWAX с GABFXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий GMWAX и TIBAX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

GMWAX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.55

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

4.51

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.40

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

21.51

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.55

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.48

Корреляция

Корреляция между GMWAX и TIBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и TIBAX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и TIBAX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWAXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-49.12%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.57%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-20.94%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-34.85%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.52%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-6.03%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и TIBAX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWAXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.65%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

6.54%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.79%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

11.07%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

13.44%

-3.14%