Сравнение GMWAX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 6.41% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и PDSYX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
GMWAX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
GMWAX
PDSYX
Сравнение GMWAX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.59 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.98 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.04 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 17.91 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.59 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и PDSYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и PDSYX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и PDSYX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -30.01% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -5.32% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -10.95% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.04% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.46% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.61% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и PDSYX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.19% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.28% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.83% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.38% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 8.82% | +1.48% |