Сравнение GMUN с RTAI
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 7.11%/yr for RTAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 2.63%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 2.63% | 5.54% | 7.17% | 6.46% |
Correlation
The correlation between GMUN and RTAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between GMUN and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. RTAI — Ранг доходности на риск
GMUN
RTAI
Сравнение GMUN c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.89 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.17 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и RTAI
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -34.32% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -6.18% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -15.71% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -7.48% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -13.83% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.51% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и RTAI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.09%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.38% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 5.36% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 6.62% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.34% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.05% | -6.09% |
Сравнение комиссий GMUN и RTAI
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и RTAI
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RTAI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.04% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and RTAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (2.38%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs RTAI's -34.32%.
On 3-year performance, RTAI leads with 7.11% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RTAI has performed better with a 7.11% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.12% for GMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 3.78% for RTAI.
GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор