PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUN с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 30.87%/yr for GVIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.76%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%5.92%0.31%3.68%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%29.70%

Correlation

The correlation between GMUN and GVIP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between GMUN and GVIP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с PUSHGMUN с GPIQ
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GMUN vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.07

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.77

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.75

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

11.96

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.82

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GVIP

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUNGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-37.09%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-13.67%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-23.29%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.59%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.14%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUNGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.27%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

14.48%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

18.13%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

21.29%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

21.64%

-18.68%

Сравнение комиссий GMUN и GVIP

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GVIP

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GMUN and GVIP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs GVIP's -37.09%.

On 3-year performance, GVIP leads with 30.87% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVIP has performed better with a 30.87% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.29% for GVIP.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.45% for GVIP.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор