Сравнение GMUN с GSST
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. GMUN is passively managed, while GSST is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 2.05% | 5.20% | 6.01% | 4.90% |
Correlation
The correlation between GMUN and GSST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. GSST — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSST
Сравнение GMUN c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 178.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.86% | — |
Сравнение комиссий GMUN и GSST
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GSST
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.30% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and GSST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.87% for GMUN.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор