Сравнение GMUN с GSST

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMUN и GSST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GSST в 4.42%

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GSST.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.