PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий GMUEX и TOWFX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.57

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.44

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

12.63

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMUEX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и TOWFX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и TOWFX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-96.18%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.39%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-96.18%

+67.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-94.87%

+88.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-21.08%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.81%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и TOWFX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.22%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

6.79%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

12.04%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

1,084.26%

-1,064.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

971.22%

-951.77%