Сравнение GMUEX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.85% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и HFCVX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
GMUEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
GMUEX
HFCVX
Сравнение GMUEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.95 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.72 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.47 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и HFCVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и HFCVX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и HFCVX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -65.75% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.00% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -16.81% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.39% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.46% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -8.28% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.61% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и HFCVX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.06% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 6.83% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 12.75% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 13.28% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.48% | +2.97% |