PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.62% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий GMUEX и GMCDX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.12

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

4.54

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.55

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

17.85

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.12

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMUEX и GMCDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и GMCDX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и GMCDX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-68.24%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-5.69%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-26.02%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-26.02%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.56%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-17.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.14%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и GMCDX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.27%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

3.92%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

6.72%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

11.16%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

9.31%

+10.14%