PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSMX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSMX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции TNVIX немного впереди с 10.69%.

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPSTXGMSMX с CSMDXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMLGXGMSMX с PRSVXGMSMX с SSCDXGMSMX с GMCOX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий GMSMX и TNVIX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GMSMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.02

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.12

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.98

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между GMSMX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и TNVIX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и TNVIX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSMXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-42.75%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.34%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.61%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-42.75%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.12%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-6.27%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и TNVIX

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.88% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSMXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.79%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.89%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.74%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.78%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.08%

+0.62%