PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSMX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Auer Growth Fund (AUERX).

GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSMX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMSMX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.80% соответственно.

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPTUXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMCOXGMSMX с GMLVXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMLGXGMSMX с CSMDX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с SSLCXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий GMSMX и AUERX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

GMSMX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.10

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.73

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.02

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

14.12

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.10

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между GMSMX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и AUERX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности AUERX в 10.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и AUERX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, примерно равная максимальной просадке AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSMXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-67.23%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.06%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-34.80%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-51.89%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.32%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-25.10%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и AUERX

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSMXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.53%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.70%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

19.73%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

24.93%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

24.37%

-2.67%