Сравнение GMOV с VUSV
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GMOV is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у VUSV с доходностью 10.86%.
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 5.71% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
Correlation
The correlation between GMOV and VUSV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. VUSV — Ранг доходности на риск
GMOV
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOV c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и VUSV
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -7.06% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.21% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.67% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 11.67% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 11.67% | +3.08% |
Сравнение комиссий GMOV и VUSV
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и VUSV
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and VUSV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
GMOV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор