Сравнение GMOV с MFVL
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GMOV is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 1.98% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between GMOV and MFVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
GMOV
MFVL
Сравнение GMOV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и MFVL
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -7.03% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.42% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 12.14% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.14% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.14% | +2.80% |
Сравнение комиссий GMOV и MFVL
И GMOV, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и MFVL
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and MFVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOV and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: GMO and Motley Fool.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор