PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с IUVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).

GMOV и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и IUVL.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с ABEQGMOV с CSTK
Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV

Сравнение комиссий GMOV и IUVL.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GMOV vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.13

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.86

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.88

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

16.23

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IUVL.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между GMOV и IUVL.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и IUVL.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и IUVL.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и IUVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-39.73%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.45%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.92%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.40%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.35%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и IUVL.L

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 3.27%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.52%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.98%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.10%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.47%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.84%

-3.35%