Сравнение GMOV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
GMOV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.87% | 11.90% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.87%.
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOV и HDV
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
GMOV vs. HDV — Ранг доходности на риск
GMOV
HDV
Сравнение GMOV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.70 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GMOV и HDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и HDV
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и HDV
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.04% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.45% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.82% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.09% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.60% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и HDV
GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.18% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.79% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.79% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.70% | -0.21% |