Сравнение GMOV с GMOC
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. GMOV is passively managed, while GMOC is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у GMOC с доходностью 1.85%.
GMOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 9.32% | 3.48% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.85% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GMOV and GMOC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. GMOC — Ранг доходности на риск
GMOV
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOV c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и GMOC
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -0.14% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.02% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.01% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 0.50% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 0.50% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 0.50% | +14.32% |
Сравнение комиссий GMOV и GMOC
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и GMOC
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GMOC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.04% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and GMOC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
GMOC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.04% for GMOV.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор