Сравнение GMOV с DRES
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. GMOV is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 23.56%.
GMOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 9.32% | 4.58% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 23.56% | 2.50% |
Correlation
The correlation between GMOV and DRES is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. DRES — Ранг доходности на риск
GMOV
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOV c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOV | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOV и DRES
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -10.41% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -2.18% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 18.61% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.61% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.61% | -3.79% |
Сравнение комиссий GMOV и DRES
И GMOV, и DRES имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и DRES
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.04% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and DRES have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOV and DRES have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.30% for DRES.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while DRES is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор