Сравнение GMOV с DRES
GMOV (GMO U.S. Value ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. GMOV is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 20.81%.
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOV и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 4.23% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.81% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GMOV and DRES is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOV vs. DRES — Ранг доходности на риск
GMOV
DRES
Сравнение GMOV c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.07 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и DRES
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOV | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -10.41% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.31% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOV | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 18.32% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.32% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.32% | -3.38% |
Сравнение комиссий GMOV и DRES
И GMOV, и DRES имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и DRES
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOV and DRES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOV and DRES have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.30% for DRES.
GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while DRES is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для GMOV и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор