Сравнение GMOQX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOQX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 3.03% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
GMOQX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOQX и GUSTX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GMOQX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMOQX
GUSTX
Сравнение GMOQX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOQX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 3.18 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.65 | 10.74 | -6.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 7.08 | -5.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 20.50 | -16.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 57.63 | -38.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.44 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между GMOQX и GUSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и GUSTX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.18% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и GUSTX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -79.98% | +48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.20% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -77.89% | +75.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -35.62% | +25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.07% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и GUSTX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOQX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.29% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 0.83% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 1.21% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 1.73% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 25.44% | -14.44% |