Сравнение GMOM с TAX
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, GMOM returned 21.97% vs 22.52% for TAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.49%/yr for TAX.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и TAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у TAX с доходностью 9.35%.
GMOM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.06%
TAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOM и TAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.91% | 20.63% | -3.32% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.35% | 16.72% | -2.49% |
Correlation
The correlation between GMOM and TAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between GMOM and TAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. TAX — Ранг доходности на риск
GMOM
TAX
Сравнение GMOM c TAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | TAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.07 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.81 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и TAX
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -18.85% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.95% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | 0.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -2.98% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.89% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и TAX
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеют волатильность 5.26% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | TAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.74% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.26% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.97% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.97% | -6.06% |
Сравнение комиссий GMOM и TAX
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и TAX
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and TAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (5.36%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs TAX's -18.85%.
On 1-year performance, TAX leads with 22.52% vs 21.97% for GMOM. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 22.52% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.32% for TAX.
GMOM is categorized as Momentum, while TAX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.49% for TAX.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и TAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор