PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.15% соответственно.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий GMOIX и PZRIX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

GMOIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.67

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.39

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.09

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

14.29

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между GMOIX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и PZRIX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и PZRIX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-43.53%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.68%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-30.85%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-43.53%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.20%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.00%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.45%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и PZRIX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.45%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

8.92%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

14.17%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.02%

-0.24%