PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.04% соответственно.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий GMOIX и PPYPX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

GMOIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.24

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.85

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.83

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

13.07

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между GMOIX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и PPYPX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и PPYPX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-42.48%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.21%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-35.65%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-42.48%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.08%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.28%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и PPYPX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.49%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.15%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.41%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.61%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.08%

-2.30%