Сравнение GMOIX с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOIX и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции GMOIX уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 11.16% против 15.05% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOIX и OEF
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Доходность на риск
GMOIX vs. OEF — Ранг доходности на риск
GMOIX
OEF
Сравнение GMOIX c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.54 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.63 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 6.46 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMOIX и OEF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и OEF
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и OEF
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -54.11% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.93% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -26.47% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -31.44% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.55% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.83% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и OEF
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOIX | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 5.64% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.10% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 19.35% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.69% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.41% | -1.63% |