Сравнение GMOIX с GIOTX
GMOIX (GMO International Equity Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from GMO. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.19%/yr vs 11.92%/yr for GIOTX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOIX показывает доходность 19.49%, а GIOTX немного ниже – 18.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOIX имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции GIOTX немного отстают с 11.92%.
GMOIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 12.19%
GIOTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам GMOIX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.49% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.54% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between GMOIX and GIOTX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between GMOIX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOIX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GMOIX
GIOTX
Сравнение GMOIX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.97 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 15.62 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и GIOTX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.51% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.66% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.40% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -29.68% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -39.29% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.26% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -14.24% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.70% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и GIOTX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.40% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 11.99% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.22% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.39% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.34% | +0.54% |
Сравнение комиссий GMOIX и GIOTX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и GIOTX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GIOTX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.78% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.70% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GMOIX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMOIX has higher volatility (5.22%) compared to GIOTX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор