PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOIX с GABFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMOIX (GMO International Equity Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.73%/yr vs 0.51%/yr for GABFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 12.73% против 0.51% соответственно.

GMOIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.37%
1 год
39.69%
3 года*
27.31%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.73%

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOIX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		17.09%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Correlation

The correlation between GMOIX and GABFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.03

Over the past year, GMOIX and GABFX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с QLTYGMOIX с EXUS.LGMOIX с BRK-BGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX

Доходность на риск

GMOIX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOIXGABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.02

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.04

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.02

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

-0.06

+13.28

GMOIX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и GABFX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-27.84%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.58%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.48%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-27.84%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-27.84%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-17.38%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-7.34%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.97%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и GABFX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.57%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

6.68%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

10.23%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.04%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

10.37%

+6.35%

Сравнение комиссий GMOIX и GABFX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и GABFX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GABFX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.80%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMOIX and GABFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (6.85%) compared to GABFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GABFX's -27.84%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор