PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMOIX
GMO International Equity Fund		7.36%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%13.84%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

GMOIX

1 день
2.02%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.36%
6 месяцев
17.23%
1 год
40.46%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.89%
10 лет*
11.39%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNI
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий GMOIX и GAAVX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GMOIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.95

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.08

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.56

9.05

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между GMOIX и GAAVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и GAAVX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и GAAVX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-9.59%

-49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.09%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-9.59%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.20%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-3.11%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.54%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и GAAVX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

1.85%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

4.81%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

6.82%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

5.81%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

5.87%

+10.92%