Сравнение GMOI с INVG
GMOI (GMO International Value ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. GMOI is passively managed, while INVG is actively managed. Over the past year, GMOI returned 37.64% vs 5.61% for INVG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.87%.
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 20.77% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.87% | 4.69% |
Correlation
The correlation between GMOI and INVG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. INVG — Ранг доходности на риск
GMOI
INVG
Сравнение GMOI c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и INVG
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -3.15% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -3.15% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.69% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.71% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 4.42% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 4.42% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 4.42% | +11.16% |
Сравнение комиссий GMOI и INVG
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INVG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и INVG
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности INVG в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.67% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and INVG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 5.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
INVG has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.40% for GMOI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор