Сравнение GMOI с GMOD
GMOI (GMO International Value ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO. GMOI is passively managed, while GMOD is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 7.50%.
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 10.55% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GMOI and GMOD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. GMOD — Ранг доходности на риск
GMOI
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOI c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и GMOD
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -6.50% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.55% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.09% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 8.83% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 8.83% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 8.83% | +6.58% |
Сравнение комиссий GMOI и GMOD
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и GMOD
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and GMOD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.37% for GMOD.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GMOD is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор